Pendidikan

Quantcon 2015 - Konferensi Streaming Langsung

"Trading Strategies that are Designed, Not Fitted" by Robert Carver from QuantCon NYC 2017 (Juni 2019).

Anonim

QuantCon 2015, peristiwa perdagangan quant yang mengganggu, akan memecah dinding-dinding yang ada menjadi perdagangan algoritmis dengan memberi Anda pandangan di dalam pada alat dan set konten yang biasanya hanya tersedia untuk Wall Street.

Melalui para ahli utama yang memimpin pembicaraan dan lokakarya inovatif, Anda akan belajar bagaimana meningkatkan kinerja investasi Anda dengan menjelajahi strategi perdagangan algoritmik dan menerapkan etos open-source ke ide investasi Anda.

Hadir dan datang dengan perasaan berdaya dan siap untuk memajukan strategi investasi Anda.

Tanggal dan Waktu Acara : 14 Maret 2015 (8.15 am -6.00 pm EDT)

Apa yang akan Anda dapatkan?

Kami membutuhkan 100 pemirsa untuk membuat streaming langsung yang sukses - masa kritis untuk membuat pengalaman online menarik dan menarik.

Anda akan mendapatkan akses ke streaming langsung dan ruang obrolan khusus.

Setiap kontributor sebesar $ 25 atau lebih akan menerima akses streaming video gratis ke Quantcon 2015

Lokakarya & Pembicaraan

Wall Street: Studi Komparatif Strategi Perdagangan yang Bersumber dari 'Pro' Versus 'the Crowd' oleh Lisa Borland, Kepala Riset dan Manajer Portofolio di T2AM

Waspadai Data Frekuensi Rendah, Ernest Chan, Managing Member, QTS Capital Management, LLC.

Umumnya diyakini bahwa strategi frekuensi rendah hanya membutuhkan data frekuensi rendah untuk backtesting. Kami akan menunjukkan bahwa menggunakan data frekuensi rendah dapat menyebabkan hasil backtest yang sangat meningkat bahkan untuk strategi frekuensi rendah. Contohnya akan diambil dari strategi dana akhir tertutup, strategi saham jangka pendek, dan strategi berjangka.

Market Outlook 2015: Bagaimana Mencetak Gelembung, Menghindari Gejolak Pasar dan Mendapatkan Pengembalian Besar, Mebane Faber, Co-founder dan Chief Investment Officer dari Manajemen Investasi Cambria
Hadiri Pertemuan dan Pelajari Mebane …
- Mengapa alokasi 60/40 tradisional tidak akan membuat Anda menjadi 8%
- Bagaimana menilai pasar saham internasional
- Bagaimana menghindari gelembung pasar dan membeli ketika “darah ada di jalanan”
- Cara membuat sistem perdagangan untuk selalu berinvestasi di pasar termurah

Gelembung investasi dan mania spekulatif mungkin telah ada selama manusia telah terlibat dalam pasar. Bagaimana investor dapat mengidentifikasi dan menghindari ledakan dan kerugian gelembung ini, dan bahkan mendapat untung dari crash ini? Membangun karya Graham dan Dodd, Robert Schiller mempopulerkan CAPE, versinya dari rasio harga-ke-laba yang disesuaikan secara siklikal, pada akhir 1990-an untuk memberikan peringatan tepat waktu tentang pengembalian saham yang buruk. Mebane Faber menerapkan metrik penilaian ini di lebih dari 30 pasar luar negeri dan menganggapnya praktis dan berguna. Presentasi ini akan menggambarkan sistem perdagangan untuk membangun portofolio saham global berdasarkan penilaian, yang dapat menyebabkan kinerja yang signifikan dengan memilih pasar berdasarkan valuasi relatif dan absolut.

Bagaimana Wanita Menaklukkan S & P 500 oleh Karen Rubin, Direktur Produk di Quantopian

Menurut laporan Credit Suisse Gender 3000, pada akhir tahun 2013, wanita menyumbang 12, 9% dari manajemen puncak di 3000 perusahaan di 40 negara. Sejak 2009, perusahaan dengan wanita 25-50% dari tim manajemen mereka kembali 22-29%. Jika perusahaan dengan wanita dalam manajemen mengungguli, apa yang akan terjadi jika Anda berinvestasi di perusahaan yang dipimpin wanita? Karen Rubin akan mengeksplorasi pertanyaan ini dalam platform riset Quantopian dan membagikan temuannya.

Studi Kasus dalam Membuat Model Kuantitas dari Teks Skala Besar Tidak Terstruktur, Sameena Shah, Direktur Riset, Thomson Reuters

Pengajuan SEC memberikan jendela ke dalam kesehatan perusahaan dan sangat penting bagi investor. Secara historis, satu-satunya cara yang layak untuk membaca dan menginterpretasikan pengarsipan adalah secara manual, di mana ahli domain menafsirkan arsip dan memberikan panduan kepada publik. Namun, kemajuan teknologi big data dan pemrosesan Bahasa Alami telah memungkinkan otomasinya. Sameena akan membahas bagaimana timnya menciptakan model prediktif dari teks dalam pengarsipan dan media sosial.

10 Cara Backtests Berbohong, Tucker Balch, Co-founder dan CTO of Lucena Research

“Saya belum pernah melihat backtest yang buruk” - Dimitris Melas, kepala penelitian di MSCI. Analis kuantitatif sangat bergantung pada backtests sebagai sarana memvalidasi strategi perdagangan mereka. Terlalu sering, strategi tampak hebat dalam simulasi tetapi gagal memenuhi janji mereka dalam perdagangan langsung. Ada sejumlah alasan untuk kegagalan ini, beberapa di antaranya berada di luar kendali pengembang quant. Tetapi kegagalan lain disebabkan oleh kesalahan umum tetapi berbahaya. Dalam pembicaraan ini saya akan meninjau daftar 10 perangkap dalam pengembangan strategi dan pengujian yang dapat menghasilkan backtests yang optimis. Saya juga akan menyajikan metode untuk mendeteksi dan menghindarinya. Pembicaraan ini akan menarik bagi pengembang quant dan juga non-quants yang tertarik untuk mengetahui apa yang harus diwaspadai ketika disajikan dengan backtests yang sangat sukses.

Tetap Menjelang Pertandingan, Sarah Biller, Chief Operating Officer untuk Inovasi di State Street Global Exchange

Sepanjang dekade terakhir, volume perdagangan telah tumbuh secara eksponensial. Teknologi telah maju dengan kecepatan cahaya. Sumber informasi yang dapat diinvestasikan telah meledak. Diaktifkan untuk berinvestasi lebih cepat dengan data dan wawasan dari sumber-sumber alternatif yang menyebabkan banyak orang mempertanyakan relevansi data fundamental, investor ekuitas saat ini berbeda dari yang di masa lalu. Dengan perubahan besar dan permanen ini, lingkungan investasi menjadi peluang. Sarah akan membahas sumber-sumber data dan analisis investasi baru yang membantu investor quant memahami perubahan tersebut.

Pendekatan Machine Learning, Michael Kearns, Profesor Ilmu Komputer dan Informasi, UPenn
Pasar keuangan tradisional telah mengalami perubahan teknologi yang cepat karena peningkatan otomatisasi dan pengenalan pertukaran dan mekanisme baru. Perubahan tersebut membawa masalah baru dalam perdagangan algoritmik, banyak di antaranya mengundang pendekatan pembelajaran mesin. Dalam pembicaraan ini, Michael akan memeriksa beberapa masalah perdagangan algoritmik, berfokus pada aspek ML baru mereka, termasuk membatasi dampak pasar, berurusan dengan data yang disensor, dan memasukkan pertimbangan risiko.

The Genesis of An Order Type, Dan Aisen, Co-founder dan Quantitative Developer di IEX

Selama beberapa tahun terakhir, pertukaran dan jenis pemesanan kolam gelap telah menjadi salah satu topik hangat di pasar ekuitas AS, sebagaimana dicirikan oleh WSJ memaparkan dan mencatat denda SEC. Daripada menumpuk dengan lebih banyak negativitas, pembicaraan ini akan berjalan melalui proses pengembangan jenis pesanan baru, dari penemuan ketidakefisienan struktur pasar hingga penelitian solusi potensial, dan akhirnya, penyebaran dan evaluasi hasilnya. Pembicaraan ini akan mengeksplorasi bagaimana pertukaran dan kolam gelap dapat memengaruhi pasar saham melalui desain jenis pesanan yang bijaksana.

Revolusi Mobile dan Masa Depan Koleksi Data Modern, Joe Reisinger, Co-founder dan CTO of Premise

Mendalangi pengumpulan dan penyempurnaan data geospasial, ekonomi dan pembangunan manusia berskala besar - data yang membentuk masukan penting untuk bisnis, investor, pembuat kebijakan, pembuat peraturan dan ahli strategi yang ingin mendapatkan pembacaan yang tepat waktu dan akurat untuk apa yang terjadi saat ini di lapangan - lambat, sulit, dan mahal. Di banyak negara, jaringan pipa data seperti itu belum ada sama sekali. Berkembangnya smartphone yang dilengkapi internet, dengan pengguna yang membentang dari dunia dari Mississippi ke Mozambik, dengan cepat mengubah kemampuan kami di sektor ini - dan Premise mengubah model dengan memadukan teknologi modern dengan kecerdasan manusia untuk memetakan realitas di lapangan lebih cepat dan lebih tepat daripada sebelumnya. Dalam pembicaraan ini, Premise CTO Joe Reisinger akan berbicara tentang evolusi pengumpulan data modern dalam skala global, mengapa batas baru teknologi seluler adalah saluran untuk masa depan bisnis dan ekonomi, dan peran data ekonomi alternatif yang berkaitan ke kumpulan statistik resmi pemerintah.

Memindahkan Ilmu Data dari Pain ke “Unicorns on Rainbows”, Brian Granger, Pemimpin proyek IPython, salah satu pendiri Project Jupyter

Ilmuwan data mengalami berbagai poin nyeri ketika bekerja dengan kode dan data. Perangkat piranti lunak generasi saat ini menghambat kolaborasi, membingungkan pengguna, membebani pengguna dengan muatan kognitif tinggi, menunjukkan desain visual dan interaksi yang buruk, terlalu eksklusif dan mahal, mencegah reproduksibilitas dan membatasi pembuatan narasi-narasi berbasis data yang koheren. Proyek Jupyter, (sebelumnya IPython) serangkaian proyek perangkat lunak open-source untuk komputasi interaktif dan eksplorasi, sedang berusaha untuk mengatasi poin-poin nyeri di atas. Pembicaraan ini akan fokus pada antarmuka pengguna dan visualisasi, kolaborasi dan berbagi narasi komputasi dan penyebaran perangkat lunak kami dalam perusahaan, kelompok penelitian dan internet terbuka. Pengurangan rasa sakit akan diilustrasikan dengan memberikan banyak contoh tentang bagaimana organisasi yang berbeda memanfaatkan Notebook Jupyter. Namun, saya akan jujur ​​tentang banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan sebelum memberikan janji “Unicorns on Rainbows.”

Pemrograman Probabilistik di Kuantitatif Keuangan, Thomas Wiecki, Lead Data Scientist di Quantopian

Terdapat sejumlah besar metrik untuk mengevaluasi trade-off risiko kinerja portofolio. Meskipun metrik tersebut telah terbukti menjadi alat yang berguna dalam prakteknya, kebanyakan dari mereka membutuhkan sejumlah besar data dan secara implisit menganggap kembali terdistribusi secara normal. Pemodelan Bayesian adalah kerangka kerja statistik yang memungkinkan fleksibilitas besar dalam pemodelan pengembalian keuangan serta metrik risiko. Selain itu, ketidakpastian dari metrik ini dapat secara langsung diukur dalam hal distribusi posterior.
Dalam pembicaraan ini, Thomas akan memberikan gambaran singkat tentang statistik Bayesian dan bagaimana kerangka kerja Pemrograman Probabilistik seperti PyMC dapat digunakan untuk membangun dan memperkirakan model statistik yang kompleks. Dia kemudian akan menunjukkan bagaimana beberapa metrik risiko keuangan umum seperti rasio Sharpe dapat dinyatakan sebagai program probabilistik. Dengan menggunakan data dunia nyata dari algoritme anonim yang berjalan di Quantopian, ia akan menunjukkan bagaimana asumsi normalitas dapat sangat bias rasio Sharpe dan bagaimana distribusi berekor berat dapat mengatasi masalah ini.

Leveraging Quandl, Tammer Kamel, co-founder dan CEO Quandl.com

Ini akan menjadi sesi kerja berbasis demonstrasi tentang cara memanfaatkan data keuangan melalui Quandl dari berbagai alat termasuk Quantopian, R dan Python. Pembicaraan akan mencakup metode akses data dasar dan lanjutan dan juga menyajikan ikhtisar data gratis dan komersial yang tersedia di Quandl.com.

Turki atau Pedagang? Jeremiah Lowen, Direktur Manajemen Risiko di Kokino LLC

Backtests bisa berbahaya. Meskipun sebagian besar quants cepat mengakui bahwa "kinerja masa lalu tidak menunjukkan pengembalian di masa depan, " masih banyak mengevaluasi algoritma hanya melalui backtests. Dalam pembicaraan ini, kita akan membahas perangkap umum menafsirkan dan mengekstrapolasi hasil hipotetis. Kami mengadopsi pandangan skeptis tentang investasi kuantitatif dan memeriksa berbagai bias dan kesalahan yang dapat diperkenalkan bahkan ketika mereka mengikuti "praktik terbaik." Pada akhirnya, kami akan mencoba untuk memahami sejauh mana kami dapat memperoleh keyakinan bahwa backtest adalah perwakilan dari kualitas algoritme.

Menemukan Alpha dari Pengumuman Pembelian Kembali Saham di Platform Penelitian Quantopian, Anju Marempudi adalah pendiri dan CEO IntelliBusiness dan pencipta EventVestor dan Seong Lee, Client Engineer di Quantopian
Pembelian kembali saham berada pada level rekor dan beberapa penelitian telah membuat jendela peluang alpha di sekitar pengumuman pembelian kembali saham. Dalam pembicaraan ini, pendiri EventVestor, Anju Marempudi dan insinyur klien Quantopian, Seong Lee akan membahas tren buyback, menganalisis data buyback saham untuk wawasan, melakukan studi peristiwa untuk mengukur pengembalian berlebih seputar pengumuman buyback, dan akhirnya membangun algoritme perdagangan dengan pengujian balik menggunakan Quantopian Platform penelitian.

Hedge Fund Manager Selection dan The Quantopian Open oleh Justin Lent, Direktur Pengembangan Dana

Dari Kontes ke Hedge Fund: Pembicaraan ini akan fokus pada hasil kontes perdagangan bulanan pertama di Quantopian, dan bagaimana Quantopian akan menggunakan data dan hasil dari kontes perdagangannya untuk menginformasikan pemilihan hedge fund. Diskusi akan fokus pada pembangunan portofolio yang tidak berkorelasi, dan evaluasi kinerja strategi berdasarkan kinerja backtests dan out-of-sample mereka.

Demokratis Investing, Akhil Lodha, Co-founder dari Sliced ​​Investing, dan Mesh Lakhani, Pendiri FutureInvestor.co

Dalam dunia yang ideal, seorang investor memiliki akses ke berbagai peluang investasi yang memungkinkannya menciptakan portofolio Seimbang berdasarkan risiko / tujuan pengembaliannya. Sayangnya kita tidak hidup di dunia yang ideal dan banyak peluang investasi hanya tersedia bagi Investor Institusional. Kecenderungan itu telah mulai berubah seiring teknologi dan inovasi oleh perusahaan rintisan seperti AngelList, Wealthfront, dan Sliced ​​Investing, antara lain menurunkan hambatan untuk mengakses dan memungkinkan lebih banyak individu untuk menciptakan portofolio yang seimbang yang memenuhi tujuan investasi mereka. Dalam pembicaraan ini kami akan fokus pada kebutuhan akan portofolio yang seimbang, alat investasi untuk investor 'new-age' dan masa depan investasi individu.

Menggunakan Keahlian Domain untuk Meningkatkan Analisis Teks, Evan Schnidman, Pendiri dan CEO Prattle Analytics

Secara luas diakui bahwa analisis teks menawarkan pandangan ke dunia data tak terstruktur yang besar. Data ini menawarkan tambang emas informasi yang dapat diperdagangkan mulai dari pengajuan peraturan perusahaan ke komunikasi bank sentral. Tetapi, seperti area lain dari "big data", materi ini hampir tidak berguna tanpa mempersempit fokus. Pembicaraan ini akan memeriksa cara-cara di mana keahlian domain yang mendalam dapat membantu menyaring data analisis teks menjadi alat investasi yang kuat.

Pergi ke atas

Agenda QuantCon 2015 (Waktu dalam EDT)

Selenggarakan, Lantai 17, New York

8:15 am-9:25: Sarapan & Pendaftaran, Lantai 17

9: 26: 53.59: Selamat datang di QuantCon 2015 oleh John "Fawce" Fawcett, Pendiri dan CEO Quantopian

Wharton Hall

9:30 - 10:30: Wall Street: Studi Banding Strategi Perdagangan yang Bersumber dari 'Pro' Versus 'the Crowd' oleh Lisa Borland, Kepala Riset dan Manajer Portofolio di T2AM

Wharton Hall

10:30 pagi - 11:15: Market Outlook 2015: Bagaimana Mencetak Gelembung, Menghindari Gejolak Pasar, dan Mendapatkan Pengembalian Besar oleh Mebane Faber, Pendiri dan Chief Investment Officer dari Manajemen Investasi Cambria

Wharton Hall

11:20 - 12:00 sore

Sesi 1: Lokakarya & Pembicaraan

Pendekatan Machine Learning oleh Michael Kearns, Profesor Ilmu Komputer dan Informasi, Upenn

Tribeca Hub

Turki atau Pedagang? oleh Jeremiah Lowin, Direktur Manajemen Risiko di Kokino LLC

Nolita Hub

Menemukan, Menjelajahi, dan Memperbaiki Strategi Perdagangan: Studi Kasus oleh Matthew Granade, mantan Kepala Riset di Bridgewater Associates dan Pendiri Bersama Domino, dan Yoshiki Obayashi, Direktur Pelaksana di Akademi Terapan

Soho Hub

Memanfaatkan Quandl dalam Strategi Investasi Anda oleh Tammer Kamel, Co-founder dan CEO Quandl.com

Murray Hill Hub

12:00 malam - 12:20 siang: Makan siang

Disajikan di Main Foyer & Tempat Duduk di Wharton Hall

12:20 sore - 1:00 siang

Bagaimana Wanita Menaklukkan S & P 500 oleh Karen Rubin, Direktur Produk di Quantopian diikuti oleh Tamu Khusus dengan Pengumuman Kejutan

Wharton Hall

1:00 pm-1:45pm Waspadai Data Frekuensi Rendah oleh Ernie Chan, Anggota Pelaksana, QTS Capital Management, LLC.

Wharton Hall

1:50 pm-2:30pm Sesi 2: Lokakarya & Pembicaraan

Memindahkan Ilmu Data dari Pain ke "Unicorns on Rainbows" oleh Brian Granger, seorang pemimpin proyek IPython, co-founder Project Jupyter

Tribeca Hub

Studi Kasus dalam Membuat Model Kuantitas dari Teks Tidak Terikat Skala Besar oleh Sameena Shah, Direktur Riset, Thomson Reuters

Nolita Hub

Bergerak di Luar Analisis Semantik dan Sentimen - Turunkan Alfa dari Crowdsourced dan Data Keuangan Sosial lainnya oleh Leigh Drogen, Pendiri dan CEO Perkiraan

Soho Hub

Menemukan Alpha dari Pengumuman Pembelian Kembali Saham di Platform Penelitian Quantopian oleh Anju Marempudi, Pendiri dan CEO IntelliBusiness & pencipta EventVestor, dan Seong Lee, Klien Engineer untuk Quantopian

Murray Hill Hub

2:30 pm-2:45 pm Break (Foyer)

2:45 pm-3:30pm Sesi 3: Lokakarya & Pembicaraan

10 Cara Backtests Berbohong oleh Tucker Balch, Co-founder dan CTO of Lucena Research

Tribeca Hub

The Genesis of An Order Type oleh Daniel Aisen, Co-founder dan Quantitative Developer di IEX

Nolita Hub

Revolusi Mobile dan Masa Depan Koleksi Data Modern oleh Joe Reisinger, Co-founder dan CTO of Premise

Soho Hub

Quantopian Hedge Fund Manager Selection dan The Quantopian Open oleh Justin Lent, Direktur Pengembangan Dana

Murray Hill Hub

3:35 pm -4: 15pm Sesi 4: Lokakarya & Pembicaraan

Tetap Menjelang Pertandingan oleh Sarah Biller, Chief Operating Officer untuk Inovasi di State Street Global Exchange

Tribeca Hub

Didemokratiskan oleh Akhil Lodha, Co-founder dari Sliced ​​Investing, dan Mesh Lakhani, Pendiri FutureInvestor.co

Nolita Hub

Menggunakan Keahlian Domain untuk Meningkatkan Analisis Teks oleh Evan Schnidman, Pendiri dan CEO dari Prattle Analytics

Soho Hub

Pemrograman Probabilistik di Kuantitatif Keuangan oleh Thomas Wiecki, Memimpin Ilmuwan Data di Quantopian

Murray Hill Hub

4:20 pm-4:55pm: Karier dalam Investasi Sistematis: Nasihat dan Perspektif di Akhir oleh Matthew Granade, mantan Kepala Riset di Bridgewater Associates dan Co-founder Domino

Wharton Hall

4:55 siang: Komentar Penutup oleh John "Fawce" Fawcett, Pendiri dan CEO Quantopian

Wharton Hall

5:00 - 18:00: Jaringan & Koktail

Foyer Utama